Bindesbølls sprælske, klassicistiske museum, der i 1998 fejrede 150 års jubilæum, er Danmarks første museumsbygning. Her fik den københavnske almue mulighed for - på lige fod med konger og kunstmæcener - at beundre værker af Danmarks store søn, Bertel Thorvaldsen, der gennem sit næsten 40-årige ophold i Rom oparbejdede et verdensry som billedhugger.

Foruden mange Thorvaldsen-værker rummer udstillingen også hans private samling af antik kunst, som han var så fascineret af og malerier af guldaldermalerne, hvoraf mange var nære venner eller elever.

Mange af Thorvaldsens hovedværker befinder sig i Sydeuropa, men museets selvportræt-skulptur er et hans bedste arbejder.

Arkitekten Bindesbøll opholdt sig også i flere omgange i den danske kunstnerkoloni i Rom, hvor Thorvaldsen var det absolutte omdrejningspunkt, så det var også en kær ven, som Bindesbøll fik lov til at ære med sit museum. Beliggenheden bag C.F. Hansens slotskirke på Slotsholmen vidner om den respekt, som det danske samfund havde for den hjemvendte Thorvaldsen, som man også kan forvisse sig om på frisen på museets yderside, der skildrer Thorvaldsens hjemkomst til fødebyen. Thorvaldsen døde i 1844 og oplevede således ikke selve åbningen af museet. Han ligger begravet i museets smukke gård.